股指大盘走势-股指期货的空头头寸占主导地位

本周,大盘下跌加速,周一的短线杀伤力很大。 尽管周二小幅反弹,但周三跌破,技术上跌破60天移动均线,显示出中期调整的迹象。股指期货日内交易截至周三收盘,沪深300,上证50和沪…

    本周,大盘下跌加速,周一的短线杀伤力很大。 尽管周二小幅反弹,但周三跌破,技术上跌破60天移动均线,显示出中期调整的迹象。股指期货日内交易截至周三收盘,沪深300,上证50和沪深500指数分别上涨和下跌-2.34%,-1.65%和-2.7%,而相应的股指期货当月合约价格为- 分别为2.27%,-1.8%和-2.57.  %,相应的溢价和折扣是-7.39点,-14.5点和-23.22点。 三大主要期货指数的折价略有差异。  IF和IC的折扣趋同,IH的折扣扩大,但IH指数相对具有防御性。
股指大盘走势

    是指周三全盘持仓增加,其中IF增仓18,167手,IH增仓1,935手,IC增仓12702手。  IF和IC增仓急剧下跌,空头方面的压力更大。 少量的IH增仓表明,资金竞争并不激烈,但下降幅度也很大,不可估量的下降也显示出疲倦。 从分时图来看,早盘交易中仓位的减少表明多头阻止了损失,并在增仓的陪伴下很快出现了V型反弹,可能有多头买盘触底,但午后压力再次出现, 而增仓的振荡回落,表明空头强度仍略好。 从中线角度来看,在上周的调整中,IF和IH持有量相对稳定,但IC持有量持续增长,表明IC的活跃压力较强。

    分析周三宣布的前20个席位的合并持有量数据,IF多头增仓11130手几乎与短头增仓11236持平。  IH长增仓269手比短增仓445手小,但总体变化很小。  IC长增仓5716手小于空增仓6,755手。 但是,净空数据已全面扩展。  IF净空从22,888手扩大到24,368手,IH净空从8506扩大到9452手,IC净空从23,880扩大到28,390,这表明短期优势正在增加。 这种短期趋势仍在显示。 压力。

    主要席位数据分析,在IF合约中,国泰君安(18.640,-0.06,-0.32%)和中信期货的多头增仓头寸远大于空头增仓,显示出一定的底部买入能力 但是,银河和华泰,东方证券期货等头寸的空头增加明显大于多头增加,这继续显示出对冲的力量。 整体IH并没有太大变化,但多头和空头之间仍然存在差异。 国泰君安的席位略多,国投安信期货的席位有点空。 此外,IC最大的亮点是海通的席位减少了3545手,中国证券(51.510,1.08,2.14%)也有所减少。 尽管中信期货和君主的多头头寸稍占优势,但最终无法完全抵消。 两者合计,IF和IH之间的差异略有平衡,但IC的短边优势更为明显。

    综合分析,增仓的总体地位急剧下降,这有利于维持下降趋势。 整个指数上升空间的扩大也表明,空头具有明显的主导地位。 但是,从主要席位的角度来看,多头的中频部分显示出有寻底基金进入市场的意愿,对IH的下行压力也将减轻,但对IC的压力仍需 已发布。

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